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境外機構人民幣債券交易數據「失約」 中國債市跨境資金流漸入迷霧

【彭博】-- 境外資金連續大幅減持境內人民幣債券後,一項日常受到市場關注的境外機構參與人民幣債券交易的統計數據,與投資者期待的目光「失約」。

知情人士稱,中國外匯交易中心(CFETS)相關產品頁面下,國內債券市場分機構類型的每日淨買賣統計數據中,自上周五開始未再向客戶公佈境外機構類別的數據;該數據顯示的是截至前一個交易日的統計。

知情人士稱,歷史數據顯示4月以來的多數交易日中,境外機構都淨賣出了在岸債券。該項統計最後一次更新的截至上周三的交易數據顯示,境外機構當日淨賣出量增加至4月以來單日最大水平。

知情人士並表示,不清楚CFETS數據未更新的原因,及是否會恢復更新。

另一項關於境外機構人民幣債券持倉的月度數據,於周二晚間公佈。這項通常於每月10日前後出爐的統計,多由中債和央行上海總部在網站公佈。中債登的數據顯示,境外機構4月份淨賣出約420億元人民幣國債,連續三個月累計淨賣出近1300億元。

目前尚不清楚,上海、北京等地實施的嚴格疫情防控措施及5月上旬節假日相對偏多的因素,對相關數據的統計及發布造成了何種影響。中債登公司和中國外匯交易中心的總部分別位於北京和上海。

知情人士不願具名,因未獲授權公開置評。中債登在數據發布前回應彭博稱,中債4月數據月報正在編制中。彭博周一向中國外匯交易中心發送電子郵件問詢,未獲得回覆。

人民幣債券交易統計數據推遲或暫停發布,可能令長期跟蹤這一市場的投資者失望。在美元走強及非美資產市場普遍存在外流壓力,特別是已公開數據顯示中國國債連續遭減持的情況下,數據缺失可能引發對外資持債狀況的猜測和疑慮。

在聯儲會以50個基點步幅升息的帶動下,10年期美債殖利率一路攀升,5月後一度升破3%,中國10年期國債的名義殖利率優勢消失乃至出現倒掛。在中美利差收窄、國內經濟和疫情防控壓力重重的背景下,人民幣匯率4月中旬以來急速下跌,也減弱了中國債券的吸引力。

上述數據是研判債券和匯率市場供求變化的重要依據,何時續獲披露暫未可知。國家外匯管理局周二公佈了4月的銀行結售匯和跨境收付款數據,4月份證券項下的結售匯順差3.3億美元,扭轉此前連續兩個月的逆差;證券項下涉外收付款逆差230億美元,淨流出較此前兩個月減少。

此前,國內官員在多種場合強調,中國債券市場短期調整不改長期投資價值。證券時報上周引述未具名銀保監會相關負責人稱,人民幣金融資產實際價值和投資回報高於已開發國家,當前資本跨境流動有進有出,比較平衡。

周末時,IMF上調人民幣在SDR貨幣籃子中的權重,亦被視為對人民幣地位上升的認可。中國央行同時就此表態,將進一步簡化境外投資者進入中國市場投資的程序,豐富可投資的資產種類,完善數據披露,持續改善營商環境,延長銀行間外匯市場的交易時間,不斷提升投資中國市場的便利性。

(新增第五段中債4月數據於周二晚間發布,並更新其他相關內容)

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