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【量化交易新知】從平均營收觀察公司營運狀況!兩種方法找出營收向上的股票!

台股每日都有三大法人交易資訊、每月會有月營收公告,所以台股市場的資訊透明度是相對高的,也因此更方便投資人每日、每月去檢視股票的狀況。

 

由於每個產業都會有大小月、淡旺季的關係,所以單看月營收就會發現曲線較曲折並不好判斷,也才有市場常見的"年增率"、"累計營收年增率"等增減變化的看法。除了使用月營收年增率、月增率來觀察企業收入,透過將曲線平滑得到營收的移動平均線不妨也是很好的一個切入點!

■ 延伸閱讀推薦:除了月營收年增率, 還有什麼方式能簡單判斷營收與股價關係?

如果我們希望了解公司近幾個月的收支狀況,就可以把n個月的月營收平均,使其平滑,就如同我們再看股價均線一樣。當月營收大於近3月平均營收,代表本月開出的營收是在短期平均之上,透過程式幫我們模擬依條件買賣股票的效果,時間加權報酬率 110.17%、勝率 48.67%。

■ 延伸閱讀推薦:量化交易是什麼? 如何自學? 不用寫程式也能做量化?

除了短期近三月均線 (紅線),如果投資人希望看到公司更長期的營運狀況,我們也可以創造一條近 12 個月平均營收的曲線(綠線)。仔細觀察這兩條平均線就可以發現有一定的關聯,比如說當短均線向下跌破長均線時,很明顯的企業的營運狀況(紫線月營收) 會走下坡一陣子,所以如果我們在剛剛的條件下再加上一條:近三個月平均營收大於近十二個月平均營收,一樣透過程式幫我們做回測,透過長線保護短線的概念來確保營運狀況,回測結果時間加權報酬率 222.13%、勝率 49.9%。(本文參考來源:除了月營收年增率, 還有什麼方式能簡單判斷營收與股價關係? )

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