聚焦对冲基金：中国限制量化基金；科技股减持步伐多月最快；押宝日本

以下为截至2月28日一周的对冲基金相关要闻：

行业要闻

中国监管机构据悉要求部分量化基金限制面向客户的DMA产品

知情人士透露，中国监管机构在采取措施逐步缩减一项热门量化交易策略的规模。该策略加剧了本月早些时候的股市动荡。

量化基金一分钟内抛售数十亿元股票 遭中国两大证交所限制交易

中国大型量化对冲基金宁波灵均上周一在一分钟内抛售25.7亿元人民币的股票，随后被中国两大证券交易所限制交易三天。

• 从能做对变成持续做错 大起大落的中国股市令量化模型晕头转向

管理资产缩减90%的对冲基金Carlson拟关闭伦敦办事处

作为重组的一部分，对冲基金Carlson Capital将关闭伦敦办事处，管理的资产自2016年以来减少90%至约10亿美元。

据悉对冲基金Citadel去年从大宗商品交易中获利超40亿美元

知情人士称，Citadel的大宗商品交易业务在2023年获利超过40亿美元，帮助推动了这家全球主要对冲基金的利润增长。

交易策略

英伟达财报前大举买入后 对冲基金以七个月来最快速度抛售科技股

英伟达发布财报前几周，对冲基金纷纷涌入科技股。而现在，它们开始平仓离场，以七个月以来最快的速度抛售。

前索罗斯基金管理公司首席投资官押注日本央行加息将提振经济

宏观和股票对冲基金今年押宝日本，预计该国央行在实施了八年的负利率后将转变政策。“东京可能是全球唯一处于长期牛市中的市场，”前索罗斯基金管理公司投资主管Scott Bessent称。

对冲基金去年最佳的策略迎来挑战 风险模型有挂一漏万之虞

随着2023年最佳对冲基金策略成为吸引主流投资者的磁石，其所依赖的风险模型越来越挂一漏万。

资管巨头Capital Group称美国科技股正在形成“温和泡沫”

在科技七巨头涨势猛烈之际，资管巨头Capital Group Cos.调整对美国科技股的持仓。股票投资总监表示，这家资产管理规模达2.5万亿美元的公司削减了对那些有出色表现股票的持仓，这类股票正在催生“温和泡沫”。

半夏投资称小盘股是火场 逃出后勿重新返回

中国知名宏观对冲基金上海半夏投资警告投资者不要重返小盘股，称该群体将发生“中长期而深刻的逆转”。

全球最大的资产管理公司贝莱德：“新机制”需要更多的主动型管理策略

得益于十年指数投资热的贝莱德称，投资者应更多依赖主动性管理策略。贝莱德分析师称，利率上升、持续通胀和地缘政治风险上升为主动型基金经理和对冲基金提供了更大机会，可以胜过简单的买入并持有式投资组合。

人事动向

Balyasny聘请Point72老将担任全球量化交易主管

Balyasny Asset Management聘请了Steve Cohen旗下Point72 Asset Management的老将Francine Fang担任系统交易全球主管。

对冲基金公司Citadel在纽约、伦敦和巴黎聘雇多位交易员

Citadel为其伦敦、巴黎和纽约办事处招募了几名新的固定收益和宏观交易员。

对冲基金Millennium的亚洲股票业务主管Kotecha即将离职

Millennium Management LLC亚洲股票负责人Vikesh Kotecha即将从这家规模620亿美元的对冲基金公司离职。

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